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選擇權 波動擴大
Dec 18th 2013, 21:16
亞股昨(18)日開盤普遍處於盤上,台股也以小漲開出,但受FOMC會議結論將公布與台指期結算影響,電子權值股台積電成為摜壓大盤指數的標的下跌2.42%,終場加權指數小跌3點,盤勢呈現價跌量增。
凱基期貨分析,在選擇權方面,12月CALL隱含波動率上升1.48%,PUT隱含波動率上升2.3%,買方投資人於FOMC公布會議結論前夕,積極雙押搶進CALL與PUT部位,顯示市場買方投資人預期會後行情將可能產生較大波動,故導致CP隱含波動率雙雙大增。由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的8,500 CALL增4,570口最顯著,8,000 PUT增3,309口較明顯,未平倉P/C下降0.07,選擇權區間拉大。
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